PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGGE.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGGE.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EXSH.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
6.02%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, LGGE.DE показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.


LGGE.DE

1 день
1.77%
1 месяц
-1.12%
С начала года
6.02%
6 месяцев
13.59%
1 год
26.83%
3 года*
23.23%
5 лет*
10 лет*

EXSH.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.02%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGGE.DE и EXSH.DE

LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.


Доходность на риск

LGGE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGGE.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.51

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

13.44

-1.93

LGGE.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGE.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSH.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGE.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGGE.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.30

+0.78

Корреляция

Корреляция между LGGE.DE и EXSH.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGE.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
3.29%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок LGGE.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EXSH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LGGE.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-70.20%

+50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.67%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-22.32%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.28%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGE.DE и EXSH.DE

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 5.50% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGGE.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.89%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.68%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.48%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.14%

-2.46%