Сравнение LGGE.DE с EXSH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).
LGGE.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGE.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EXSH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.02% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%.
LGGE.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGE.DE и EXSH.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EXSH.DE
Сравнение LGGE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.04 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.51 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.03 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 13.44 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.30 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между LGGE.DE и EXSH.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.29% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EXSH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -70.20% | +50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.67% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -22.32% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.28% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EXSH.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 5.50% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.26% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.89% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 14.68% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.48% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.14% | -2.46% |