PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXW3.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EXW3.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.80% соответственно.


EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и H4ZA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
10.62%18.18%7.31%14.20%-1.53%25.70%-6.57%28.28%-10.54%9.15%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and H4ZA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.89

The correlation between EXW3.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

EXW3.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXW3.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

4.85

+2.54

EXW3.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXW3.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и H4ZA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXW3.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-38.41%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.97%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-16.40%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-23.26%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-38.41%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.50%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.84%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.24%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и H4ZA.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXW3.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.99%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

15.99%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.50%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.17%

-2.73%

Сравнение комиссий EXW3.DE и H4ZA.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, EXW3.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор