Сравнение LGGE.DE с EGRW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L).
LGGE.DE и EGRW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGE.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EGRW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EGRW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.02% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -2.99% | 13.09% | -2.45% | 20.16% | -19.52% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EGRW.L с доходностью -2.99%.
LGGE.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGRW.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGE.DE и EGRW.L
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EGRW.L в 0.29%.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EGRW.L — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EGRW.L
Сравнение LGGE.DE c EGRW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | EGRW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.39 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.63 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.00 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 0.01 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | EGRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.39 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.50 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между LGGE.DE и EGRW.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EGRW.L
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EGRW.L в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.29% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.29% | 2.15% | 2.28% | 2.00% | 2.30% | 1.72% | 1.04% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EGRW.L
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EGRW.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EGRW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EGRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -31.84% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.33% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.63% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.45% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.51% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EGRW.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) составляет 5.50%, в то время как у WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EGRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.15% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 11.66% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 17.02% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 20.92% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 25.40% | -10.72% |