Сравнение EXW3.DE с ED3F.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - EXW3.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EXW3.DE returned 20.03% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 8.83% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and ED3F.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
ED3F.DE
Сравнение EXW3.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.08 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.18 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.06 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -23.91% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -23.91% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -20.80% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -8.37% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 10.25% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) составляет 4.77%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.58% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 22.80% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 30.60% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 30.42% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 30.42% | -14.98% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и ED3F.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ED3F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ED3F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор