Сравнение EXW3.DE с ELFC.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.47%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EXW3.DE превзошли акции ELFC.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.86% соответственно.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | 9.15% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and ELFC.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between EXW3.DE and ELFC.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
ELFC.DE
Сравнение EXW3.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.00 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 8.42 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -37.68% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.71% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -15.02% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -16.85% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -37.68% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.60% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -4.70% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и ELFC.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.62% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.07% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 11.12% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.76% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.40% | -0.96% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и ELFC.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и ELFC.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор