Сравнение LGGE.DE с EXSG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).
LGGE.DE и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGE.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EXSG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.02% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 1.43% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.33% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у EXSG.DE с доходностью 1.43%.
LGGE.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSG.DE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGE.DE и EXSG.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EXSG.DE
Сравнение LGGE.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.07 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.41 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 8.41 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между LGGE.DE и EXSG.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EXSG.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EXSG.DE в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.29% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EXSG.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EXSG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -70.80% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.10% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.20% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -21.42% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EXSG.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.03% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.68% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 14.00% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.68% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.74% | -3.06% |