Сравнение LGGE.DE с WTEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).
LGGE.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGE.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и WTEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.02% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.
LGGE.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGGE.DE и WTEE.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
WTEE.DE
Сравнение LGGE.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.18 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.65 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 12.45 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LGGE.DE и WTEE.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.29% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и WTEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -16.45% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.03% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.84% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -2.70% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и WTEE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.93% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.34% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 14.78% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 14.94% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.43% | -0.75% |