Сравнение EXW3.DE с NQSE.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXW3.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 11.77%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -7.27% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and NQSE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EXW3.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
NQSE.DE
Сравнение EXW3.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.08 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.77 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.82 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -37.67% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -11.87% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -22.40% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -37.67% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.84% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -8.56% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.40% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и NQSE.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.99% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 16.05% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 20.91% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.54% | -6.10% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и NQSE.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор