Сравнение LGGE.DE с EUPE.DE
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 24.04%/yr vs 11.71%/yr for EUPE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 8.44% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and EUPE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between LGGE.DE and EUPE.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
EUPE.DE
Сравнение LGGE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 4.19 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 11.50 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.46 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -32.64% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -5.82% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -15.63% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.04% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.95% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и EUPE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.56% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.27% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.17% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.99% | -0.39% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и EUPE.DE
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Legal & General and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор