Сравнение LGGA.DE с DBX8.DE
LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and DBX8.DE (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LGGA.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality while DBX8.DE tracks the MSCI Korea 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGA.DE returned 18.10%/yr vs 45.04%/yr for DBX8.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGA.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for DBX8.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGGA.DE и DBX8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGA.DE показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 109.21%.
LGGA.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBX8.DE
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 109.21%
- 6 месяцев
- 122.15%
- 1 год
- 217.95%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам LGGA.DE и DBX8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 17.67% | 21.16% | 9.89% | 5.48% | -3.83% | 1.07% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 109.21% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -9.05% |
Correlation
The correlation between LGGA.DE and DBX8.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between LGGA.DE and DBX8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGA.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск
LGGA.DE
DBX8.DE
Сравнение LGGA.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGA.DE | DBX8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.75 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 10.67 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 32.63 | -21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGA.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 5.17 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LGGA.DE и DBX8.DE
Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и DBX8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGA.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -68.01% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -21.19% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -30.70% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -5.82% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -17.55% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.94% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGA.DE и DBX8.DE
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) составляет 4.89%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGA.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 17.08% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 33.48% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 43.73% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 27.53% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 26.03% | -12.26% |
Сравнение комиссий LGGA.DE и DBX8.DE
LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBX8.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGA.DE и DBX8.DE
Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGA.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.76% | 4.29% | 4.70% | 5.40% | 4.98% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGGA.DE and DBX8.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGA.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGA.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for DBX8.DE.
LGGA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while DBX8.DE tracks MSCI Korea 20/35 Custom. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for LGGA.DE and 0.45% for DBX8.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGGA.DE и DBX8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор