PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX8.DE с FLXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX8.DE с FLXI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE).

DBX8.DE и FLXI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. FLXI.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India 30/18 Capped. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX8.DE и FLXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX8.DE и FLXI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		33.22%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%11.12%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		-11.98%-8.72%16.97%17.26%-1.79%35.49%1.89%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, DBX8.DE показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у FLXI.DE с доходностью -11.98%.

DBX8.DE

1 день
9.53%
1 месяц
-11.06%
С начала года
33.22%
6 месяцев
64.28%
1 год
126.93%
3 года*
28.12%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.73%

FLXI.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-14.41%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Franklin FTSE India UCITS ETF

Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с FLXT.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с VGEK.DEDBX8.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с FLXI.DE:
FLXI.DE с QDV5.DEFLXI.DE с 6PSA.DEFLXI.DE с CHIAXFLXI.DE с LYTR.DEFLXI.DE с BRK-BFLXI.DE с QQQFLXI.DE с NVDA

Сравнение комиссий DBX8.DE и FLXI.DE

DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLXI.DE в 0.19%.

DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF

Доходность на риск

DBX8.DE vs. FLXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.DE
Ранг доходности на риск FLXI.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX8.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX8.DEFLXI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

-0.95

+4.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

-1.29

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

0.85

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.08

-0.65

+6.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.35

-1.68

+21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX8.DE vs. FLXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX8.DE на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FLXI.DE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX8.DE и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX8.DEFLXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.95

+4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между DBX8.DE и FLXI.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX8.DE и FLXI.DE

Ни DBX8.DE, ни FLXI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX8.DE и FLXI.DE

Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и FLXI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX8.DEFLXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-40.58%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-18.55%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-24.76%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-23.57%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-7.47%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX8.DE и FLXI.DE

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DBX8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX8.DEFLXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

5.33%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

9.92%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

15.15%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

15.71%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

19.94%

+5.10%