PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX8.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX8.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).

DBX8.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX8.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX8.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		33.22%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%14.92%-18.04%28.39%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.37%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, DBX8.DE показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции DBX8.DE превзошли акции DX2S.DE по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.97% соответственно.

DBX8.DE

1 день
9.53%
1 месяц
-11.06%
С начала года
33.22%
6 месяцев
64.28%
1 год
126.93%
3 года*
28.12%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.73%

DX2S.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.55%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.34%
3 года*
8.43%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с FLXT.DEDBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с VGEK.DEDBX8.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с BATF.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с VGEJ.DE

Сравнение комиссий DBX8.DE и DX2S.DE

DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBX8.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX8.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX8.DEDX2S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

0.85

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.20

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.08

1.42

+4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.35

5.35

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX8.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX8.DE на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX8.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX8.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

0.85

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBX8.DE и DX2S.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX8.DE и DX2S.DE

DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.60%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%

Просадки

Сравнение просадок DBX8.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и DX2S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX8.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-55.30%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-13.68%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-23.42%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-43.65%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-5.74%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-9.21%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

2.92%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX8.DE и DX2S.DE

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DBX8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX8.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

5.92%

+11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

10.45%

+24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

18.05%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

16.89%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

19.30%

+5.74%