PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX8.DE с IQQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX8.DE с IQQK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE).

DBX8.DE и IQQK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX8.DE и IQQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX8.DE и IQQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		28.25%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%14.92%-18.04%28.39%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		27.36%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-1.13%30.60%14.38%-18.25%27.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBX8.DE показывает доходность 28.25%, а IQQK.DE немного ниже – 27.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBX8.DE имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции IQQK.DE немного отстают с 11.12%.

DBX8.DE

1 день
-3.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
28.25%
6 месяцев
54.87%
1 год
120.27%
3 года*
27.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.30%

IQQK.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
27.36%
6 месяцев
55.07%
1 год
119.29%
3 года*
26.99%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с FLXT.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с OP6E.DEDBX8.DE с VGEK.DE
Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с FLXT.DE

Сравнение комиссий DBX8.DE и IQQK.DE

DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBX8.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX8.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX8.DEIQQK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.61

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

4.05

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.07

6.12

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.21

23.33

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX8.DE vs. IQQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX8.DE на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQK.DE равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX8.DE и IQQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX8.DEIQQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между DBX8.DE и IQQK.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX8.DE и IQQK.DE

DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.59%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DBX8.DE и IQQK.DE

Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и IQQK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX8.DEIQQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-68.13%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-20.96%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-41.72%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-42.35%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-16.98%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-17.48%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.50%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX8.DE и IQQK.DE

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеют волатильность 17.06% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX8.DEIQQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

16.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

28.40%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.32%

32.85%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

23.74%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

23.86%

+1.20%