Сравнение DBX8.DE с EXXW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE).
DBX8.DE и EXXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBX8.DE и EXXW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBX8.DE и EXXW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 28.25% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -0.54% | 30.13% | 14.92% | -18.04% | 28.39% |
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 11.15% | 15.94% | 13.25% | 9.56% | 4.03% | 12.54% | -18.74% | 18.28% | -10.70% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DBX8.DE показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у EXXW.DE с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции DBX8.DE превзошли акции EXXW.DE по среднегодовой доходности: 11.30% против 7.45% соответственно.
DBX8.DE
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 54.87%
- 1 год
- 120.27%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.30%
EXXW.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBX8.DE и EXXW.DE
DBX8.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXXW.DE в 0.31%.
Доходность на риск
DBX8.DE vs. EXXW.DE — Ранг доходности на риск
DBX8.DE
EXXW.DE
Сравнение DBX8.DE c EXXW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX8.DE | EXXW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.04 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.67 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 5.86 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | 20.99 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX8.DE | EXXW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.04 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DBX8.DE и EXXW.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX8.DE и EXXW.DE
DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 3.83% | 4.60% | 5.32% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок DBX8.DE и EXXW.DE
Максимальная просадка DBX8.DE за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке EXXW.DE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX8.DE и EXXW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBX8.DE | EXXW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -66.89% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -11.05% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -20.10% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -41.88% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -4.00% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -11.62% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 1.84% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX8.DE и EXXW.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DBX8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBX8.DE | EXXW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 4.88% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.26% | 9.55% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 16.46% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 13.40% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 15.93% | +9.13% |