PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, LGDX returned 16.96% vs 28.67% for TEXN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

LGDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.12%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и TEXN

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		6.47%11.06%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between LGDX and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between LGDX and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и TEXN

Секторы
LGDX
TEXN

Технологии

37.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Финансовые услуги

10.1%
3.9%

Здравоохранение

8.8%
2.7%

Промышленность

8.3%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Недвижимость

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Энергетика

2.7%
32.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

LGDX
37.3%
TEXN
20.6%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
TEXN
11.6%

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

LGDX
8.8%
TEXN
2.7%

Промышленность

LGDX
8.3%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
TEXN
2.1%

Недвижимость

LGDX
2.9%
TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
TEXN
2.7%

Энергетика

LGDX
2.7%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
TEXN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с PSCXLGDX с UJUNLGDX с UNOVLGDX с BDGSLGDX с FTAG
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

LGDX vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.98

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.79

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.55

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

15.80

-7.73

LGDX vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и TEXN

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-6.34%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.34%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-5.76%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.26%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и TEXN

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 4.49%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.95%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.25%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

14.51%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.51%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

14.51%

+3.81%

Сравнение комиссий LGDX и TEXN

LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и TEXN

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.49%0.52%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to LGDX (4.49%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 16.96% for LGDX. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.49% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор