PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, LGDX returned 23.71% vs 27.92% for SCHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

LGDX

1 день
0.53%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.91%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и SCHX

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		10.08%13.95%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%15.81%

Correlation

The correlation between LGDX and SCHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.97

The correlation between LGDX and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и SCHX

Секторы
LGDX
SCHX

Технологии

33.4%
37.5%

Коммуникационные услуги

12.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.7%

Финансовые услуги

10.8%
9.9%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.6%
3.4%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

LGDX
33.4%
SCHX
37.5%

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
SCHX
9.7%

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
SCHX
9.9%

Здравоохранение

LGDX
9.4%
SCHX
8.4%

Промышленность

LGDX
7.8%
SCHX
8.5%

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
SCHX
4.5%

Энергетика

LGDX
3.6%
SCHX
3.4%

Недвижимость

LGDX
3.2%
SCHX
2.0%

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
SCHX
2.6%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с USPX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

LGDX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.34

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.19

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.11

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

14.13

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.85

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LGDX и SCHX

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-34.33%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.02%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.27%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.97%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и SCHX

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.93% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.03%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.12%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.14%

+0.18%

Сравнение комиссий LGDX и SCHX

LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и SCHX

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LGDX and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGDX has higher volatility (2.93%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, SCHX leads with 27.92% vs 23.71% for LGDX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 27.92% return vs 23.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.47% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор