PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past year, LGDX returned 18.68% vs 12.54% for FJUN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

LGDX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и FJUN

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		6.86%15.03%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%10.62%

Correlation

The correlation between LGDX and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between LGDX and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и FJUN

Секторы
LGDX
FJUN

Технологии

37.3%
39.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.9%

Финансовые услуги

10.1%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Энергетика

2.7%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

LGDX
37.3%
FJUN
39.0%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
FJUN
9.9%

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

LGDX
8.8%
FJUN
8.3%

Промышленность

LGDX
8.3%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
FJUN
4.5%

Недвижимость

LGDX
2.9%
FJUN
1.8%

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
FJUN
2.1%

Энергетика

LGDX
2.7%
FJUN
3.1%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с PSCXLGDX с UJUNLGDX с UNOVLGDX с BDGSLGDX с FTAG
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

LGDX vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.23

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.38

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.05

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

17.51

-8.57

LGDX vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и FJUN

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-13.26%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.13%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.97%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.66%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.72%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и FJUN

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что LGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.94%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

4.40%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

5.66%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

10.56%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

10.25%

+8.10%

Сравнение комиссий LGDX и FJUN

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и FJUN

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.49%0.52%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGDX has higher volatility (4.52%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs FJUN's -13.26%.

On 1-year performance, LGDX leads with 18.68% vs 12.54% for FJUN. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 18.68% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

LGDX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Intech and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор