Сравнение LGDX с BUFX
LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности LGDX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
LGDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGDX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 9.49% | 10.15% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between LGDX and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGDX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
LGDX
BUFX
Сравнение LGDX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGDX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGDX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.68 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок LGDX и BUFX
Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGDX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -2.87% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.07% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.24% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGDX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGDX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 3.98% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 3.98% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 3.98% | +14.37% |
Сравнение комиссий LGDX и BUFX
LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGDX и BUFX
Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGDX and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LGDX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BUFX.
LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Intech and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для LGDX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор