PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LGDX charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и BAMU

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.58%

Correlation

The correlation between LGDX and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов LGDX и BAMU

Секторы
LGDX
BAMU

Технологии

33.4%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

10.8%
98.8%

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LGDX
33.4%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
BAMU

-

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
BAMU
98.8%

Здравоохранение

LGDX
9.4%
BAMU

-

Промышленность

LGDX
7.8%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
BAMU

-

Энергетика

LGDX
3.6%
BAMU

-

Недвижимость

LGDX
3.2%
BAMU

-

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAG
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

LGDX vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
4.98

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
8.77

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.41

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

24.89

-22.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

97.89

-86.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

4.98

-3.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

4.14

-3.09

Просадки

Сравнение просадок LGDX и BAMU

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-0.36%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-0.12%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.02%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.03%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и BAMU

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.07%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

0.43%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

0.59%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

0.87%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

0.87%

+17.48%

Сравнение комиссий LGDX и BAMU

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и BAMU

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGDX has higher volatility (2.94%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, LGDX leads with 23.04% vs 2.93% for BAMU. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGDX has performed better with a 23.04% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.47% for LGDX.

LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Intech and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор