PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGDX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 17.01% vs 27.37% for AVIE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

LGDX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.99%
С начала года
8.60%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и AVIE

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		8.60%15.03%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%5.97%

Correlation

The correlation between LGDX and AVIE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.33

The correlation between LGDX and AVIE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGDX и AVIE

Секторы
LGDX
AVIE

Технологии

37.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.0%

Финансовые услуги

10.1%
15.0%

Здравоохранение

8.8%
26.3%

Промышленность

8.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
17.1%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Энергетика

2.7%
30.0%

Сырьевые материалы

1.8%
9.8%

Технологии

LGDX
37.3%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

LGDX
8.8%
AVIE
26.3%

Промышленность

LGDX
8.3%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
AVIE
17.1%

Недвижимость

LGDX
2.9%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
AVIE
0.0%

Энергетика

LGDX
2.7%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с UJUNLGDX с PSCXLGDX с FTAGLGDX с UNOVLGDX с VTI
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

LGDX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.71

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.96

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.53

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

17.46

-9.60

LGDX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и AVIE

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-12.39%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.97%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.28%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.96%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и AVIE

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 3.13%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.73%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.59%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.14%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.90%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.90%

+5.12%

Сравнение комиссий LGDX и AVIE

И LGDX, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и AVIE

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.48%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and AVIE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to LGDX (3.13%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 17.01% for LGDX. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.48% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and Avantis.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор