PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCYX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGCYX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

LGCYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LGCYX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGCYX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		-3.58%21.73%17.83%23.59%-18.91%2.29%23.72%26.72%-9.34%18.55%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, LGCYX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

LGCYX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.80%
3 года*
16.94%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с LGCYX:
LGCYX с VKTXLGCYX с VTLGCYX с CSUAXLGCYX с LSYAXLGCYX с LSYIXLGCYX с RTXAXLGCYX с ARTHX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий LGCYX и MVGIX

LGCYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund

Доходность на риск

LGCYX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCYX
Ранг доходности на риск LGCYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCYX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCYXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.48

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.28

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCYX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCYX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCYX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCYXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между LGCYX и MVGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCYX и MVGIX

Дивидендная доходность LGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		0.74%0.72%0.65%1.06%0.96%1.07%5.07%1.34%5.46%5.85%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок LGCYX и MVGIX

Максимальная просадка LGCYX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCYX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGCYXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-30.19%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.65%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-18.01%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.99%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-2.89%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.04%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCYX и MVGIX

Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LGCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGCYXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.77%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

5.94%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

10.60%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

10.54%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

12.39%

+5.89%