PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCYX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCYX с VT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCYX (Lord Abbett Global Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LGCYX returned 7.22%/yr vs 10.38%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LGCYX charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности LGCYX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGCYX показывает доходность 8.90%, а VT немного выше – 9.20%.

LGCYX

1 день
0.46%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.28%
3 года*
20.97%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
25.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCYX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		8.90%21.73%17.83%23.59%-18.91%2.29%23.72%26.72%-9.34%18.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%20.70%

Correlation

The correlation between LGCYX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between LGCYX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Global Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с LGCYX:
LGCYX с VKTXLGCYX с CAEIXLGCYX с GMGEXLGCYX с GCCHXLGCYX с ARTHXLGCYX с CSUAXLGCYX с FGIAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

LGCYX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCYX
Ранг доходности на риск LGCYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCYX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCYXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.70

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.68

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

11.87

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCYX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCYX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCYX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCYXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LGCYX и VT

Максимальная просадка LGCYX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCYX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCYXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-50.27%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.67%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-16.51%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-26.38%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.56%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.02%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.18%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCYX и VT

Текущая волатильность для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LGCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCYXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.66%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.09%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

16.10%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.26%

+0.97%

Сравнение комиссий LGCYX и VT

LGCYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCYX и VT

Дивидендная доходность LGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		0.66%0.72%0.65%1.06%0.96%1.07%5.07%1.34%5.46%5.85%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LGCYX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.60%) compared to LGCYX (4.02%). In terms of maximum drawdown, LGCYX dropped -36.30% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCYX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор