PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGCYX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCYX с VT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGCYX (Lord Abbett Global Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, LGCYX returned 7.39%/yr vs 10.67%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LGCYX charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности LGCYX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCYX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.38%.

LGCYX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.44%
С начала года
7.80%
1 год
15.60%
3 года*
18.05%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.38%
1 год
21.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCYX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		7.80%21.73%17.83%23.59%-18.91%2.29%23.72%26.72%-9.34%18.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.38%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%20.87%

Correlation

The correlation between LGCYX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between LGCYX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Global Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с LGCYX:
LGCYX с VKTXLGCYX с GCCHXLGCYX с MVGIXLGCYX с CAEIXLGCYX с ARTHXLGCYX с GMGEXLGCYX с CSUAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

LGCYX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCYX
Ранг доходности на риск LGCYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCYX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGCYXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.55

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

9.33

-2.93

LGCYX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCYX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCYX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGCYX и VT

Максимальная просадка LGCYX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCYX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCYXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-50.27%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-9.67%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-16.51%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-26.38%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.52%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-6.98%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCYX и VT

Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что LGCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCYXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.00%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.53%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.70%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.20%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.16%

+1.07%

Сравнение комиссий LGCYX и VT

LGCYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCYX и VT

Дивидендная доходность LGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		0.67%0.72%0.65%1.06%0.96%1.07%5.07%1.34%5.46%5.85%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LGCYX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGCYX has higher volatility (4.54%) compared to VT (4.00%). In terms of maximum drawdown, LGCYX dropped -36.30% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCYX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор