PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCYX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGCYX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

LGCYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LGCYX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGCYX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		-3.58%21.73%17.83%23.59%-18.91%2.29%23.72%26.72%-9.34%17.27%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, LGCYX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

LGCYX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.80%
3 года*
16.94%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с LGCYX:
LGCYX с VKTXLGCYX с VTLGCYX с ARTHXLGCYX с CAEIXLGCYX с CSUAXLGCYX с FGIAXLGCYX с GLIFX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий LGCYX и GCCHX

LGCYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund

Доходность на риск

LGCYX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCYX
Ранг доходности на риск LGCYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCYX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCYXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.55

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.20

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

4.57

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

16.21

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCYX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCYX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCYX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCYXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.55

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между LGCYX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCYX и GCCHX

Дивидендная доходность LGCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
LGCYX
Lord Abbett Global Equity Fund		0.74%0.72%0.65%1.06%0.96%1.07%5.07%1.34%5.46%5.85%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок LGCYX и GCCHX

Максимальная просадка LGCYX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCYX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGCYXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-54.32%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-14.89%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-54.32%

+18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-9.81%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-14.11%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.20%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCYX и GCCHX

Текущая волатильность для Lord Abbett Global Equity Fund (LGCYX) составляет 6.73%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LGCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGCYXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.28%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

17.44%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

27.93%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

26.92%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

25.23%

-6.95%