PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с TVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LGCF is passively managed, while TVAL is actively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 28.39% for TVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 14.57%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
-1.56%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.57%
6 месяцев
15.95%
1 год
28.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и TVAL

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		14.57%15.59%14.54%1.86%

Correlation

The correlation between LGCF and TVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between LGCF and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGCF и TVAL

Секторы
LGCF
TVAL

Финансовые услуги

36.2%
18.9%

Энергетика

21.7%
8.5%

Здравоохранение

17.3%
11.4%

Технологии

8.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.7%

Промышленность

1.2%
12.2%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
TVAL
18.9%

Энергетика

LGCF
21.7%
TVAL
8.5%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
TVAL
11.4%

Технологии

LGCF
8.5%
TVAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
TVAL
7.1%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
TVAL
6.1%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
TVAL
3.6%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
TVAL
7.7%

Промышленность

LGCF
1.2%
TVAL
12.2%

Недвижимость

LGCF

-

TVAL
3.0%

Коммунальные услуги

LGCF

-

TVAL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с CZARLGCF с ILCV
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

LGCF vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.64

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.68

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.99

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

16.71

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.64

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LGCF и TVAL

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-14.84%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.15%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.56%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.70%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и TVAL

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.40%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.79%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.62%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

12.62%

+2.54%

Сравнение комиссий LGCF и TVAL

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и TVAL

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TVAL в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%0.00%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.01%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and TVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAL has higher volatility (3.27%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs TVAL's -14.84%.

On 1-year performance, TVAL leads with 28.39% vs 18.10% for LGCF. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 28.39% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for TVAL.

LGCF has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.01% for TVAL.

They also come from different issuers: Themes and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор