PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с SMCF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 34.61% for SMCF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 14.17%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.01%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.27%
1 год
34.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и SMCF

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		14.17%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between LGCF and SMCF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between LGCF and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGCF и SMCF

Секторы
LGCF
SMCF

Финансовые услуги

36.2%
50.0%

Энергетика

21.7%
18.2%

Здравоохранение

17.3%
4.4%

Технологии

8.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.5%

Промышленность

1.2%
9.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
SMCF
50.0%

Энергетика

LGCF
21.7%
SMCF
18.2%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
SMCF
4.4%

Технологии

LGCF
8.5%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
SMCF
2.6%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
SMCF
0.6%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
SMCF
1.5%

Промышленность

LGCF
1.2%
SMCF
9.8%

Недвижимость

LGCF

-

SMCF
0.5%

Коммунальные услуги

LGCF

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с CZARLGCF с ILCV
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

LGCF vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.16

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.08

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.88

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

13.10

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.91

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LGCF и SMCF

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-28.48%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.13%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.08%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.28%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.65%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и SMCF

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.02%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

16.12%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

20.30%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.30%

-5.14%

Сравнение комиссий LGCF и SMCF

И LGCF, и SMCF имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и SMCF

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SMCF в 3.43%

ПозицияTTM20252024
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.43%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and SMCF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.58%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 34.61% vs 18.10% for LGCF. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 34.61% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF and SMCF have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.76% for LGCF.

LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. LGCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор