PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. LGCF is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и RSBY

2026 (YTD)20252024
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%3.33%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between LGCF and RSBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов LGCF и RSBY

Секторы
LGCF
RSBY

Финансовые услуги

36.2%
0.2%

Энергетика

21.7%
0.6%

Здравоохранение

17.3%
4.2%

Технологии

8.5%
53.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Промышленность

1.2%
3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
RSBY
0.2%

Энергетика

LGCF
21.7%
RSBY
0.6%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
RSBY
4.2%

Технологии

LGCF
8.5%
RSBY
53.7%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
RSBY
12.2%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
RSBY
7.7%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
RSBY
1.1%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
RSBY
15.8%

Промышленность

LGCF
1.2%
RSBY
3.1%

Недвижимость

LGCF

-

RSBY
0.1%

Коммунальные услуги

LGCF

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с BWETLGCF с AVLV
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

LGCF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.72

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.51

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.55

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

5.96

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.19

+1.27

Просадки

Сравнение просадок LGCF и RSBY

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-23.32%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.95%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.04%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-13.76%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.40%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и RSBY

Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что LGCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.51%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

11.78%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.53%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

13.53%

+1.63%

Сравнение комиссий LGCF и RSBY

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и RSBY

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and RSBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGCF has higher volatility (2.92%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs 18.10% for LGCF. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

LGCF has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.74% for RSBY.

LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Themes and Return Stacked. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор