PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с GCOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - LGCF tracks the Solactive US Cash Flow Champions Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 25.95% for GCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 11.22%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.46%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.95%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и GCOW

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%2.99%

Correlation

The correlation between LGCF and GCOW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between LGCF and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGCF и GCOW

Секторы
LGCF
GCOW

Финансовые услуги

36.2%

-

Энергетика

21.7%
24.4%

Здравоохранение

17.3%
14.6%

Технологии

8.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
17.1%

Сырьевые материалы

2.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.6%

Промышленность

1.2%
12.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
GCOW

-

Энергетика

LGCF
21.7%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
GCOW
14.6%

Технологии

LGCF
8.5%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
GCOW
17.1%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
GCOW
14.6%

Промышленность

LGCF
1.2%
GCOW
12.4%

Недвижимость

LGCF

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

LGCF

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с CZARLGCF с ILCV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

LGCF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.40

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.46

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.47

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.23

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.40

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.58

+0.50

Просадки

Сравнение просадок LGCF и GCOW

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-37.64%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.77%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.57%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.84%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и GCOW

Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.92% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.03%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.84%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.49%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.20%

-1.04%

Сравнение комиссий LGCF и GCOW

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и GCOW

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and GCOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGCF has higher volatility (2.92%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 25.95% vs 18.10% for LGCF. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 25.95% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.76% for LGCF.

LGCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор