PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с DIVZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LGCF is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 12.72% for DIVZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGCF показывает доходность 4.45%, а DIVZ немного выше – 4.51%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.58%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.51%
6 месяцев
5.45%
1 год
12.72%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.51%16.72%18.44%1.56%

Correlation

The correlation between LGCF and DIVZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between LGCF and DIVZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGCF и DIVZ

Секторы
LGCF
DIVZ

Финансовые услуги

36.2%
8.7%

Энергетика

21.7%
19.4%

Здравоохранение

17.3%
16.0%

Технологии

8.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
20.0%

Сырьевые материалы

2.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.9%

Промышленность

1.2%
4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.2%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
DIVZ
8.7%

Энергетика

LGCF
21.7%
DIVZ
19.4%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
DIVZ
16.0%

Технологии

LGCF
8.5%
DIVZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
DIVZ
6.6%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
DIVZ
20.0%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
DIVZ
5.7%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
DIVZ
5.9%

Промышленность

LGCF
1.2%
DIVZ
4.6%

Недвижимость

LGCF

-

DIVZ

-

Коммунальные услуги

LGCF

-

DIVZ
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с BWETLGCF с AVLVLGCF с CZAR
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

LGCF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.19

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

5.38

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.91

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LGCF и DIVZ

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.42%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-5.83%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.20%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.49%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.37%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и DIVZ

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.45%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.04%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

9.28%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.65%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

12.57%

+2.59%

Сравнение комиссий LGCF и DIVZ

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и DIVZ

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.56%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and DIVZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.45%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, LGCF leads with 18.10% vs 12.72% for DIVZ. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGCF has performed better with a 18.10% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.76% for LGCF.

They also come from different issuers: Themes and TrueShares. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.65% for DIVZ.

LGCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор