PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFTHX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFTHX с MFEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFTHX (MFS Lifetime 2065 Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - LFTHX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 3 years, LFTHX returned 16.67%/yr vs 26.08%/yr for MFEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LFTHX charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности LFTHX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFTHX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 4.94%.

LFTHX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.36%
1 год
20.65%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFTHX и MFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		9.93%16.16%13.28%17.00%-16.00%1.95%
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%1.23%

Correlation

The correlation between LFTHX and MFEIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between LFTHX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2065 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с LFTHX:
LFTHX с SCHBLFTHX с SWYOXLFTHX с FIRMXLFTHX с LTIUXLFTHX с FYTKXLFTHX с MIGFXLFTHX с MDIJX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

LFTHX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFTHX
Ранг доходности на риск LFTHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFTHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFTHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFTHX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFTHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFTHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFTHX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTHXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.02

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.47

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.94

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

3.05

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFTHX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTHXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.02

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LFTHX и MFEIX

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFTHXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-72.24%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-17.30%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-23.24%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.60%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-23.73%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.31%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LFTHX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) составляет 2.99%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFTHXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.87%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.30%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

15.88%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

21.91%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

21.24%

-6.97%

Сравнение комиссий LFTHX и MFEIX

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFTHX и MFEIX

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MFEIX в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		4.62%5.08%3.63%2.18%4.02%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

LFTHX and MFEIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.87%) compared to LFTHX (2.99%). In terms of maximum drawdown, LFTHX dropped -23.48% vs MFEIX's -72.24%.

LFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFTHX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор