PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFTHX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFTHX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS Growth I (MFEIX).

LFTHX управляется MFS. Фонд был запущен 2 сент. 2021 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LFTHX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFTHX и MFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		-2.64%16.16%13.28%17.00%-16.00%1.95%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, LFTHX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

LFTHX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.97%
1 год
13.21%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2065 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с LFTHX:
LFTHX с SCHBLFTHX с SWYOXLFTHX с FIRMXLFTHX с MFEKXLFTHX с MIGFXLFTHX с PDAHXLFTHX с FFGZX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий LFTHX и MFEIX

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund

Доходность на риск

LFTHX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFTHX
Ранг доходности на риск LFTHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFTHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFTHX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFTHX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFTHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFTHX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTHXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.49

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.61

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

2.06

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFTHX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTHXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между LFTHX и MFEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFTHX и MFEIX

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFTHX
MFS Lifetime 2065 Fund		5.21%5.08%3.63%2.18%4.02%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LFTHX и MFEIX

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTHXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-72.24%

+48.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-17.30%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-14.14%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-23.85%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.14%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LFTHX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) составляет 4.06%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTHXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.97%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.65%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

21.85%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

21.93%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

21.20%

-6.87%