Сравнение LFTHX с SWYOX

С начала года, LFTHX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LFTHX и SWYOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и SWYOX.

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) составляет 4.93%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.