PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с ZHOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

LFSC и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и ZHOG

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		-0.08%5.98%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.31%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с OACPZHOG с NCPBZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий LFSC и ZHOG

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

LFSC vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.64

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.13

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

8.62

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHOG равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.60

-0.66

Корреляция

Корреляция между LFSC и ZHOG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и ZHOG

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.

TTM202520242023
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и ZHOG

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-3.66%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-2.20%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-0.83%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-0.73%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

0.54%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и ZHOG

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

0.70%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

1.09%

+18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

2.31%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

4.13%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

4.13%

+25.18%