Сравнение LFSC с PSIL
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LFSC returned 58.79% vs 65.52% for PSIL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIL
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 20.15%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.15% | 74.55% | -7.69% |
Correlation
The correlation between LFSC and PSIL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between LFSC and PSIL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. PSIL — Ранг доходности на риск
LFSC
PSIL
Сравнение LFSC c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.23 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.82 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.58 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.42 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и PSIL
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -92.72% | +62.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -20.38% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -76.63% | +73.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -76.76% | +68.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 9.63% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и PSIL
Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 7.43%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.76% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 27.89% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 41.80% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 63.15% | -34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 63.15% | -34.25% |
Сравнение комиссий LFSC и PSIL
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и PSIL
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.32% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and PSIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (9.76%) compared to LFSC (7.43%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs PSIL's -92.72%.
On 1-year performance, PSIL leads with 65.52% vs 58.79% for LFSC. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 65.52% return vs 58.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: F/m Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 1.00% for PSIL.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор