PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с FBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с FBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

LFSC и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и FBT

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-2.76%24.25%-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -2.76%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT

1 день
4.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
18.05%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.70%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с WDNALFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с IXJ
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Сравнение комиссий LFSC и FBT

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCFBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.73

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.17

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.52

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

4.09

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FBT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.73

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.50

+0.45

Корреляция

Корреляция между LFSC и FBT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и FBT

Ни LFSC, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и FBT

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и FBT.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-40.51%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-14.26%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.48%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.22%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.33%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и FBT

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.93%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

15.57%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

24.96%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

21.72%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

24.06%

+5.25%