Сравнение LFSC с CPHY
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments, while CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. LFSC is actively managed, while CPHY is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у CPHY с доходностью 0.25%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 38.99% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.25% | 2.31% |
Correlation
The correlation between LFSC and CPHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. CPHY — Ранг доходности на риск
LFSC
CPHY
Сравнение LFSC c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и CPHY
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -2.51% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.74% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -0.56% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 3.59% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 3.59% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 3.59% | +25.31% |
Сравнение комиссий LFSC и CPHY
LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и CPHY
Ни LFSC, ни CPHY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LFSC and CPHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
LFSC and CPHY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while CPHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор