PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRAX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFRAX с FFRHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFRAX (Lord Abbett Floating Rate Fund Class A) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, LFRAX returned 4.38%/yr vs 4.96%/yr for FFRHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFRAX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности LFRAX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFRAX показывает доходность 1.44%, а FFRHX немного выше – 1.49%. За последние 10 лет акции LFRAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.96% соответственно.

LFRAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.85%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.38%

FFRHX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.54%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFRAX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		1.44%6.09%8.07%11.89%-3.00%5.16%-1.69%7.37%-0.20%3.88%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.49%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between LFRAX and FFRHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.70

The correlation between LFRAX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund Class A

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с LFRAX:
LFRAX с CFOIXLFRAX с LSYAXLFRAX с LGLIXLFRAX с XPTFXLFRAX с DFLYXLFRAX с FRFZXLFRAX с LALDX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

LFRAX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRAX
Ранг доходности на риск LFRAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFRAXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
5.57

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.77

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

16.26

-1.95

LFRAX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRAX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFRAX и FFRHX

Максимальная просадка LFRAX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRAX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFRAXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-22.20%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.19%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-3.29%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.41%

-5.90%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.78%

-22.20%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.15%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRAX и FFRHX

Текущая волатильность для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что LFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFRAXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.65%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.38%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

4.14%

-0.26%

Сравнение комиссий LFRAX и FFRHX

LFRAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRAX и FFRHX

Дивидендная доходность LFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FFRHX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.11%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		6.71%7.00%7.49%7.47%3.81%3.83%4.43%5.51%5.40%4.46%4.45%4.52%

Часто задаваемые вопросы

LFRAX and FFRHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.70%) compared to LFRAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, LFRAX dropped -28.54% vs FFRHX's -22.20%.

LFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFRAX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор