Сравнение LFMIX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям MHESX по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.60% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и MHESX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
LFMIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
LFMIX
MHESX
Сравнение LFMIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.95 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.35 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.14 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.30 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и MHESX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и MHESX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и MHESX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -46.01% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -10.87% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -36.05% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -36.05% | +23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.64% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.76% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.74% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и MHESX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.36% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 7.93% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 15.57% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.16% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.78% | -7.14% |