Сравнение LFMIX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции LFMIX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.08% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и MHEIX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
LFMIX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
LFMIX
MHEIX
Сравнение LFMIX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.10 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.58 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.55 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4.63 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.10 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и MHEIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и MHEIX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности MHEIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и MHEIX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -16.95% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -4.54% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -13.62% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -16.95% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.36% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.48% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.52% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и MHEIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.60% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.77% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.45% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.54% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 5.21% | +2.43% |