PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и GMSAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A
0.11%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у GMSAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции GMSAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.07% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

GMSAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.58%
3 года*
-0.55%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Сравнение комиссий LFMAX и GMSAX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии GMSAX в 1.54%.


Доходность на риск

LFMAX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXGMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.83

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.18

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.23

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.76

+6.44

LFMAX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GMSAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXGMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.83

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между LFMAX и GMSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и GMSAX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и GMSAX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и GMSAX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-23.58%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.19%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-23.58%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-23.58%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.07%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.23%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и GMSAX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.27%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.27%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

8.90%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

10.38%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.05%

-1.42%