Сравнение LFMAX с GMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. GMSAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и GMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и GMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.11% | 0.22% | -5.31% | -4.18% | 20.08% | 4.68% | 6.64% | 2.29% | -2.37% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у GMSAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции GMSAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.07% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
GMSAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и GMSAX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии GMSAX в 1.54%.
Доходность на риск
LFMAX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск
LFMAX
GMSAX
Сравнение LFMAX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | GMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.83 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.18 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.23 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.76 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.83 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и GMSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и GMSAX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.24% | 7.31% | 1.24% | 6.90% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и GMSAX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и GMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -23.58% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -5.19% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -23.58% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -23.58% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.07% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.23% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.88% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и GMSAX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.27% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.27% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 8.90% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 10.38% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 9.05% | -1.42% |