PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и AHLPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFMAX имеют среднегодовую доходность 3.85%, а акции AHLPX немного впереди с 3.94%.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий LFMAX и AHLPX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии AHLPX в 1.83%.


Доходность на риск

LFMAX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.51

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.09

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.87

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.44

+5.76

LFMAX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.51

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между LFMAX и AHLPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и AHLPX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AHLPX в 7.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и AHLPX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и AHLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-21.90%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.62%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-21.90%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-21.90%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.86%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и AHLPX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.80%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.67%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

11.27%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

9.68%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.47%

-1.84%