PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFIIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Growth I (MFEIX).

LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LFIIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFIIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		-2.66%16.32%13.17%16.86%-15.66%20.39%13.28%26.76%-7.89%21.19%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, LFIIX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции LFIIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 15.44% соответственно.

LFIIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.33%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.09%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с LFIIX:
LFIIX с SPYLFIIX с LIVIXLFIIX с MEIKXLFIIX с FFGZXLFIIX с FIKFXLFIIX с FRIMXLFIIX с LTFIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий LFIIX и MFEIX

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

LFIIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIIX
Ранг доходности на риск LFIIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.30

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.59

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.22

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

0.74

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.30

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между LFIIX и MFEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIIX и MFEIX

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		7.02%6.84%4.56%3.56%6.36%8.07%2.32%3.79%3.50%2.69%2.70%1.33%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LFIIX и MFEIX

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFIIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-72.24%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.30%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-36.11%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

-36.11%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-17.30%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-23.85%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.06%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) составляет 4.06%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFIIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.58%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.05%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

21.56%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

21.87%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.16%

-6.25%