PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIIX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFIIX с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LFIIX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFIIX и FFTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		-0.28%16.32%13.17%16.86%-15.66%20.39%13.28%26.76%-7.89%21.19%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции FFTWX по среднегодовой доходности: 10.36% против 7.70% соответственно.

LFIIX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.30%
1 год
15.71%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.36%

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с LFIIX:
LFIIX с SPYLFIIX с LIVIXLFIIX с FFGZXLFIIX с FRIMXLFIIX с MEIKXLFIIX с FIKFXLFIIX с LTFIX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий LFIIX и FFTWX

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

LFIIX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIIX
Ранг доходности на риск LFIIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIIX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIIXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.12

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.06

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

8.79

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIIX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIIXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между LFIIX и FFTWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIIX и FFTWX

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		6.85%6.84%4.56%3.56%6.36%8.07%2.32%3.79%3.50%2.69%2.70%1.33%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок LFIIX и FFTWX

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFIIXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-47.51%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.17%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-23.66%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

-23.66%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.61%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.61%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.68%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIIX и FFTWX

MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFIIXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.09%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

9.85%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

9.87%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

10.05%

+4.88%