Сравнение LFAW с GGOV
LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LFAW is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFAW charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LFAW и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAW показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
LFAW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAW и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | -0.24% | 2.76% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between LFAW and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAW vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LFAW
GGOV
Сравнение LFAW c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAW | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.14 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LFAW и GGOV
Максимальная просадка LFAW за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAW и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -4.69% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.64% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.59% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAW и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAW | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.37% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 5.37% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 5.37% | +3.61% |
Сравнение комиссий LFAW и GGOV
LFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAW и GGOV
Дивидендная доходность LFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.45% | 9.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LFAW and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFAW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFAW has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for GGOV.
LFAW is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAW and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для LFAW и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор