Сравнение LFAO с USFR
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.23% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам LFAO и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 5.65% | -8.36% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 1.56% |
Correlation
The correlation between LFAO and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. USFR — Ранг доходности на риск
LFAO
USFR
Сравнение LFAO c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 13.37 | -12.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 202.38 | -201.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 783.80 | -782.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 15.01 | -14.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.60 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и USFR
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -1.36% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -0.02% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.16% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.01% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и USFR
LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.06% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 0.18% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 0.27% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 0.40% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 0.81% | +7.27% |
Сравнение комиссий LFAO и USFR
LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и USFR
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFAO has higher volatility (2.22%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.01% vs 3.23% for LFAO. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.01% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 3.91% for USFR.
They also come from different issuers: Stone Ridge and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор