PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXNX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXNX с IIBAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXNX (Voya GNMA Income Fund Class A) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - LEXNX is a Government Bonds fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, LEXNX returned 1.01%/yr vs 1.84%/yr for IIBAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXNX charges 0.84%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности LEXNX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXNX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LEXNX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.84% соответственно.

LEXNX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.84%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.01%

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.22%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXNX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXNX
Voya GNMA Income Fund Class A		0.61%6.66%1.19%4.14%-11.09%-1.15%3.78%5.21%0.86%1.53%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.41%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between LEXNX and IIBAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1998 г.

0.79

The correlation between LEXNX and IIBAX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya GNMA Income Fund Class A

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с LEXNX:
LEXNX с FUTBXLEXNX с VGIVXLEXNX с GUSTXLEXNX с MDSIXLEXNX с VGAVXLEXNX с ATLAXLEXNX с DFFGX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с FIPDXIIBAX с IGDIIBAX с VOO

Доходность на риск

LEXNX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXNX
Ранг доходности на риск LEXNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXNX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXNXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.04

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.53

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

4.22

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXNX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXNX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXNXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LEXNX и IIBAX

Максимальная просадка LEXNX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXNX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXNXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-20.34%

-20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.10%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-6.12%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-20.01%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-20.34%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.11%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.88%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXNX и IIBAX

Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что LEXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXNXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.58%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.12%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.34%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.99%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.03%

-0.49%

Сравнение комиссий LEXNX и IIBAX

LEXNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXNX и IIBAX

Дивидендная доходность LEXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IIBAX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.59%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
LEXNX
Voya GNMA Income Fund Class A		3.12%2.90%3.11%2.80%1.55%1.10%2.29%2.67%2.40%2.36%2.85%3.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LEXNX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEXNX has higher volatility (1.79%) compared to IIBAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, LEXNX dropped -40.48% vs IIBAX's -20.34%.

LEXNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXNX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор