PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с THRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LEXI returned 19.54%/yr vs 23.13%/yr for THRO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью 9.46%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
-3.17%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.05%
3 года*
23.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и THRO

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%19.23%16.51%16.58%-14.36%2.38%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		9.46%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%

Correlation

The correlation between LEXI and THRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between LEXI and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEXI и THRO

Секторы
LEXI
THRO

Технологии

35.8%
40.7%

Промышленность

13.9%
10.4%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.6%

Здравоохранение

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

5.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Энергетика

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

LEXI
35.8%
THRO
40.7%

Промышленность

LEXI
13.9%
THRO
10.4%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
THRO
12.1%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
THRO
8.6%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
THRO
11.6%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
THRO
6.6%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
THRO
0.9%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
THRO
7.1%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
THRO
0.1%

Энергетика

LEXI
2.1%
THRO
1.7%

Недвижимость

LEXI
1.5%
THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с ALLWLEXI с TDSCLEXI с ONOF
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPMOTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

LEXI vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXITHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.73

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.39

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.13

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

9.41

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа THRO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXITHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.73

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LEXI и THRO

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXITHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-26.54%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.87%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-19.07%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.48%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.68%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.46%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и THRO

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.37%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXITHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.62%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

13.39%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.76%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.76%

-4.10%

Сравнение комиссий LEXI и THRO

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и THRO

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности THRO в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LEXI and THRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (4.54%) compared to LEXI (3.37%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, THRO leads with 23.13% vs 19.54% for LEXI. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 23.13% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

LEXI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: Alexis and iShares. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.60% for THRO.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор