Сравнение LEXI с TDSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC).
LEXI и TDSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LEXI и TDSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEXI и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.06% | 19.23% | 16.51% | 16.58% | -14.36% | 8.30% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 3.26%.
LEXI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEXI и TDSC
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Доходность на риск
LEXI vs. TDSC — Ранг доходности на риск
LEXI
TDSC
Сравнение LEXI c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXI | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.55 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.75 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.60 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 2.15 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXI | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.55 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между LEXI и TDSC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и TDSC
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TDSC в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.94% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок LEXI и TDSC
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и TDSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEXI | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -21.51% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.13% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.57% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -9.65% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.40% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и TDSC
Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что LEXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEXI | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.50% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.10% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 12.43% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 10.31% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 10.29% | +4.43% |