PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с TDSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LEXI returned 19.54%/yr vs 10.30%/yr for TDSC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 9.26%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-2.22%
1 месяц
0.57%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.04%
1 год
17.95%
3 года*
10.30%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и TDSC

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		9.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%5.23%

Correlation

The correlation between LEXI and TDSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between LEXI and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEXI и TDSC

Секторы
LEXI
TDSC

Технологии

35.8%
28.5%

Промышленность

13.9%
2.0%

Финансовые услуги

12.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.7%

Здравоохранение

6.6%
19.9%

Сырьевые материалы

5.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
15.0%

Энергетика

2.1%
17.6%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

LEXI
35.8%
TDSC
28.5%

Промышленность

LEXI
13.9%
TDSC
2.0%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
TDSC
3.9%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
TDSC
4.3%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
TDSC
4.7%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
TDSC
19.9%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
TDSC
0.7%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
TDSC
3.4%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
TDSC
15.0%

Энергетика

LEXI
2.1%
TDSC
17.6%

Недвижимость

LEXI
1.5%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с ALLWLEXI с QQWZLEXI с ONOF
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

LEXI vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXITDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.96

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.71

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

13.03

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXITDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.96

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LEXI и TDSC

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXITDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-21.51%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.35%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-14.24%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.22%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.37%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.38%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и TDSC

Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LEXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXITDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.09%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.00%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

9.19%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

10.32%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

10.26%

+4.40%

Сравнение комиссий LEXI и TDSC

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и TDSC

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TDSC в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.05%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

LEXI and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXI has higher volatility (3.37%) compared to TDSC (3.09%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs TDSC's -21.51%.

On 3-year performance, LEXI leads with 19.54% vs 10.30% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 19.54% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

TDSC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.85% for LEXI.

They also come from different issuers: Alexis and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.69% for TDSC.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор