Сравнение LEXI с SFTY
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 10.20%.
LEXI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.51% | 11.96% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
Correlation
The correlation between LEXI and SFTY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. SFTY — Ранг доходности на риск
LEXI
SFTY
Сравнение LEXI c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXI | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXI | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.15 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок LEXI и SFTY
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -8.64% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.09% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.62% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.62% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.62% | +3.02% |
Сравнение комиссий LEXI и SFTY
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и SFTY
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LEXI and SFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Alexis and Horizon. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор