PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXI с ONOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).

LEXI и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXI и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXI и ONOF

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.06%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.45%11.57%-11.89%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.

LEXI

1 день
1.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.12%
1 год
22.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с ARPLEXI с GDTLEXI с COROLEXI с TDSCLEXI с QQWZ
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT

Сравнение комиссий LEXI и ONOF

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

LEXI
Alexis Practical Tactical ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

LEXI vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIONOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.76

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.20

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.11

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

4.73

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ONOF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.76

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между LEXI и ONOF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и ONOF

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ONOF в 1.43%

TTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.94%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок LEXI и ONOF

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и ONOF.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXIONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-26.21%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.17%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.41%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.31%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.85%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и ONOF

Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LEXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXIONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.65%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.96%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.32%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.35%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.45%

+0.27%