PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с ONOF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past 3 years, LEXI returned 19.54%/yr vs 12.84%/yr for ONOF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 4.94%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
-2.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.65%
1 год
21.60%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и ONOF

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		4.94%8.90%19.45%11.57%-11.89%10.87%

Correlation

The correlation between LEXI and ONOF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between LEXI and ONOF shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEXI и ONOF

Секторы
LEXI
ONOF

Технологии

35.8%
35.6%

Промышленность

13.9%
8.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.6%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Энергетика

2.1%
3.6%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

LEXI
35.8%
ONOF
35.6%

Промышленность

LEXI
13.9%
ONOF
8.3%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
ONOF
11.5%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
ONOF
10.1%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
ONOF
11.6%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
ONOF
8.6%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
ONOF
1.8%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
ONOF
4.8%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
ONOF
2.3%

Энергетика

LEXI
2.1%
ONOF
3.6%

Недвижимость

LEXI
1.5%
ONOF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с ALLWLEXI с TDSCLEXI с QQWZ
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

LEXI vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.88

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.52

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

10.83

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа ONOF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.88

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LEXI и ONOF

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXIONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-26.21%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.86%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-21.67%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.88%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.15%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.00%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и ONOF

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.37%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXIONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.83%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.38%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

11.55%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.34%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.37%

+0.29%

Сравнение комиссий LEXI и ONOF

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и ONOF

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ONOF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.31%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LEXI and ONOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONOF has higher volatility (3.83%) compared to LEXI (3.37%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs ONOF's -26.21%.

On 3-year performance, LEXI leads with 19.54% vs 12.84% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 19.54% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

ONOF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.85% for LEXI.

They also come from different issuers: Alexis and Global X. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.39% for ONOF.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор