Сравнение LEXI с DALI
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past 5 years, LEXI returned 11.23%/yr vs 4.06%/yr for DALI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью -0.65%.
LEXI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.91%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.91% | 19.23% | 16.51% | 16.58% | -14.36% | 8.44% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -0.65% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 4.62% |
Correlation
The correlation between LEXI and DALI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between LEXI and DALI shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. DALI — Ранг доходности на риск
LEXI
DALI
Сравнение LEXI c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXI | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.64 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 2.08 | +12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXI и DALI
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -36.06% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.54% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -23.30% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -26.26% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -9.06% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.07% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.88% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и DALI
Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 2.59%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 6.14% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 16.05% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 18.90% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.95% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 20.98% | -6.40% |
Сравнение комиссий LEXI и DALI
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и DALI
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DALI в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.20% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and DALI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (6.14%) compared to LEXI (2.59%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs DALI's -36.06%.
On 5-year performance, LEXI leads with 11.23% vs 4.06% for DALI. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LEXI has performed better with a 11.23% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
DALI has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.84% for LEXI.
They also come from different issuers: Alexis and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.90% for DALI.
LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор