PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с DALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с DALI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while DALI is passively managed. Over the past 3 years, LEXI returned 19.54%/yr vs 6.03%/yr for DALI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for DALI.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 3.15%.

LEXI

1 день
-2.01%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.43%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DALI

1 день
-4.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.40%
1 год
16.46%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и DALI

2026 (YTD)20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		11.23%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		3.15%11.89%19.93%-8.48%-8.10%4.53%

Correlation

The correlation between LEXI and DALI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between LEXI and DALI shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEXI и DALI

Секторы
LEXI
DALI

Технологии

35.8%
10.5%

Промышленность

13.9%
29.9%

Финансовые услуги

12.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.0%

Здравоохранение

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

5.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
5.5%

Энергетика

2.1%
9.6%

Недвижимость

1.5%
5.3%

Технологии

LEXI
35.8%
DALI
10.5%

Промышленность

LEXI
13.9%
DALI
29.9%

Финансовые услуги

LEXI
12.8%
DALI
10.5%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.8%
DALI
9.1%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
DALI
3.0%

Здравоохранение

LEXI
6.6%
DALI
3.3%

Сырьевые материалы

LEXI
5.0%
DALI
9.9%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.2%
DALI
3.5%

Коммунальные услуги

LEXI
2.1%
DALI
5.5%

Энергетика

LEXI
2.1%
DALI
9.6%

Недвижимость

LEXI
1.5%
DALI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с ALLWLEXI с TDSCLEXI с ONOF
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB

Доходность на риск

LEXI vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXIDALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.93

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.35

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.32

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

4.85

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXI vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXIDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.93

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.28

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LEXI и DALI

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и DALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXIDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-36.06%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.54%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-23.30%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.59%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.14%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.40%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и DALI

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.37%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXIDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.10%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.94%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

17.79%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

19.73%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

20.96%

-6.30%

Сравнение комиссий LEXI и DALI

LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DALI в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и DALI

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности DALI в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.40%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.85%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEXI and DALI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (7.10%) compared to LEXI (3.37%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs DALI's -36.06%.

On 3-year performance, LEXI leads with 19.54% vs 6.03% for DALI. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 19.54% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

LEXI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.40% for DALI.

They also come from different issuers: Alexis and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.90% for DALI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и DALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор