Сравнение LEXCX с ILMBX
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and ILMBX (Voya Limited Maturity Bond Portfolio) are both mutual funds - LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while ILMBX is a Short-Term Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.97%/yr vs 1.71%/yr for ILMBX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.53%/yr for ILMBX.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и ILMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у ILMBX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции ILMBX по среднегодовой доходности: 11.97% против 1.71% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.97%
ILMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам LEXCX и ILMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
ILMBX Voya Limited Maturity Bond Portfolio | 0.90% | 4.30% | 4.48% | 4.20% | -5.30% | -0.48% | 3.20% | 4.06% | 1.06% | 1.20% |
Correlation
The correlation between LEXCX and ILMBX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1989 г. | -0.05 |
The correlation between LEXCX and ILMBX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. ILMBX — Ранг доходности на риск
LEXCX
ILMBX
Сравнение LEXCX c ILMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXCX | ILMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.42 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.51 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и ILMBX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки ILMBX в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и ILMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | ILMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -10.01% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -1.34% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -1.34% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -7.36% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -7.36% | -31.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.16% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.33% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и ILMBX
Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Voya Limited Maturity Bond Portfolio (ILMBX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | ILMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.57% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 1.91% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 2.35% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 2.40% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 1.98% | +17.00% |
Сравнение комиссий LEXCX и ILMBX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ILMBX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и ILMBX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ILMBX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMBX Voya Limited Maturity Bond Portfolio | 3.48% | 3.15% | 4.26% | 3.45% | 1.30% | 1.09% | 1.96% | 1.59% | 1.45% | 1.70% | 2.40% | 0.95% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.15% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LEXCX and ILMBX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXCX has higher volatility (4.67%) compared to ILMBX (0.57%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs ILMBX's -10.01%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и ILMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор